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對沖基金已攜人工智能進入股市

來源:TECH2IPO 作者:TECH2IPO 責任編輯:方向 發表時間:2016-02-03 11:32 閱讀:
核心提示:盡管 Aidyia 的總部位于香港,這個人工智能交易系統的交易卻全部發生在美國的證券市場上。Goertzel 表示,在這個系統上線的第一天,對沖基金就獲得了 2% 的回報(他并沒有透露基金池的規模)。2%,看上去并不是特別驚人,而且也有可能只是正常的股市波動罷了

本文原標題:《散戶末日?對沖基金已攜人工智能進入股市》

上周,Ben Goertzel 和他的創業公司 Aidyia 將他們管理的對沖基金里的所有股票交易完全交給了人工智能(AI)來進行交易,期間沒有任何人類干預行為。作為 AI 界的領軍人物和首席科學家,Goertzel 如是說,“如果我們都死了,人工智能還是會照常交易。”

他說的都是真的。Goertzel 和其他同事一起開發了這個系統,以后還會根據情況來對系統進行維護升級。他們所創造的這個交易系統可以發現并自己進行股票交易,整個系統涉及多種類型的人工智能,其中還包括一種能夠“基因進化”的人工智能以及一種邏輯概率人工智能。每一天,在分析完所有的股票價格、交易量、宏觀數據、上市公司賬目之后,所有的 AI 引擎會“聚在一起”做市場預測,然后“投票選出”最佳的市場決策。

如果我們都死了,人工智能還是會照常交易。

盡管 Aidyia 的總部位于香港,這個人工智能交易系統的交易卻全部發生在美國的證券市場上。Goertzel 表示,在這個系統上線的第一天,對沖基金就獲得了 2% 的回報(他并沒有透露基金池的規模)。2%,看上去并不是特別驚人,而且也有可能只是正常的股市波動罷了。但是這卻反映出了金融界的重大轉變。美國舊金山創業公司 Sentient Technologies 去年拿到了風投 1.43 億美元的投資,用的也是和 Aidyia 相似的自動交易系統。同樣,國外的 Two Sigma 和 Renaissance Technologies 等依靠數據來進行投資的基金最近也宣稱開始依賴人工智能做出投資決定。根據媒體報道,Bridgewater 合伙人和 Point72 資產管理也開始轉向人工智能自動交易方向。

自動進步

對沖基金依賴計算機輔助交易的歷史由來已久。根據 Preqin 的市場研究報告,大約有 1360 家對沖基金的大部分交易都是在計算機模型的幫助下完成的,這些基金占所有對沖基金的 9% 左右,這些基金管理著約 1970 億美元的基金。不過,計算機模型需要數據科學家的介入,使用計算機來建立一個大型的統計模型。這些模型相當復雜,但是相對來說是靜態的模型。隨著市場變化和時間推進,過去可用的模型到了現在可能就不再那么精準了。在 Preqin 的研究中,典型的系統化基金的收益并沒有比人工操作的基金效益好。

紅線計算機處理的基金,藍線所有對沖基金

最近幾年,此類基金開始移向真正的“機器學習”,這樣人工智能系統就可以以更快的速度來研究更大量的數據,并且通過數據分析來自我提高。紐約一家名為 Rebellion Research 的研究機構就使用了一種名為“貝葉斯網絡”的機器學習系統,用大量的計算機來預測市場趨勢,尋找準確的交易時機。當然,其他人工智能基金公司的 AI 也是在幾百臺甚至幾千臺電腦上運行的。其中需要注意的是,他們所使用的技術中包括一種名為“進化計算(evolutionary computation)”的技術。進化計算的想法來自于基因進化和深度學習,它可以用來識別圖像、識別文字以及完成一些任務,Google 和微軟等公司都已經使用了這一技術。

人們之所以如此看中這一技術,是因為計劃計算能夠自動發現市場中的波動,然后根據波動進行自動適應,解決了以往計算機模型無法克服的問題。作者 Ben Carlson 表示,“可以預見事情發生。”Ben 過去十年一直在管理一家留本基金。(責任編輯:方向)

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